Сравнение VBU.NEO с VAB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO).

VBU.NEO и VAB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и VAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VAB.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF	-1.64%	1.31%	-2.90%	4.56%	-13.69%	-2.10%	7.24%	7.76%	-1.05%	3.47%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	0.13%	2.28%	3.98%	6.90%	-11.86%	-2.88%	8.26%	6.77%	1.13%	2.30%

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VAB.TO с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям VAB.TO по среднегодовой доходности: -0.02% против 1.54% соответственно.

VBU.NEO

1 день: -0.49%

1 месяц: -2.14%

С начала года: -1.64%

6 месяцев: -2.14%

1 год: -1.78%

3 года*: -0.62%

5 лет*: -2.43%

10 лет*: -0.02%

VAB.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.51%

С начала года: 0.13%

6 месяцев: -0.09%

1 год: 0.37%

3 года*: 3.27%

5 лет*: 0.52%

10 лет*: 1.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Название символа

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:

VBU.NEO с VBG.NEO VBU.NEO с BND VBU.NEO с PLDI.TO VBU.NEO с XAGH.TO VBU.NEO с ZUAG.TO VBU.NEO с VOO VBU.NEO с VFV.TO

Часто сравнивают с VAB.TO:

VAB.TO с ZAG.TO VAB.TO с XBB.TO VAB.TO с XCB.TO VAB.TO с VFV.TO VAB.TO с VSB.TO VAB.TO с VEQT.TO VAB.TO с TLT

Сравнение комиссий VBU.NEO и VAB.TO

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBU.NEO

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

VAB.TO

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

VBU.NEO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBU.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VAB.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBU.NEO	VAB.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.37	0.08	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.44	0.13	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.02	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	0.20	-0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.46	0.40	-1.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. VAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VAB.TO равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и VAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBU.NEO	VAB.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.37	0.08	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.39	0.08	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.00	0.24	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.38	-0.29

Корреляция

Корреляция между VBU.NEO и VAB.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и VAB.TO

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF	0.00%	0.00%	0.24%	2.72%	2.31%	1.83%	2.14%	2.36%	2.28%	2.20%	2.19%	2.18%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	3.34%	3.33%	3.19%	2.95%	2.87%	2.48%	2.50%	2.65%	2.79%	2.77%	2.75%	2.78%

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и VAB.TO

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VAB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBU.NEO	VAB.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.38%	-18.39%	-0.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.16%	-2.86%	-0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.46%	-15.82%	-2.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.38%	-18.39%	-0.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.05%	-3.36%	-11.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.92%	-4.13%	-1.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	1.41%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и VAB.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBU.NEO	VAB.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.60%	2.02%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.87%	3.06%	-0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.86%	4.65%	+0.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.25%	6.54%	-0.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.92%	6.46%	-0.54%

Сравнение VBU.NEO с VAB.TO

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и VAB.TO

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VAB.TO

Доходность по периодам

VBU.NEO

VAB.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBU.NEO и VAB.TO

Доходность на риск

VBU.NEO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск

VBU.NEO

VAB.TO

Сравнение VBU.NEO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBU.NEO vs. VAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и VAB.TO

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и VAB.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и VAB.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)