Сравнение VBU.NEO с ZUAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO).
VBU.NEO и ZUAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и ZUAG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и ZUAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -1.64% | 1.31% | -2.90% | 1.84% |
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 1.54% | -0.80% | 9.45% | 110.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ZUAG.TO с доходностью 1.54%.
VBU.NEO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.02%
ZUAG.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBU.NEO и ZUAG.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZUAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. ZUAG.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
ZUAG.TO
Сравнение VBU.NEO c ZUAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | ZUAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.23 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.25 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.20 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.35 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | ZUAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VBU.NEO и ZUAG.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и ZUAG.TO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 2.59% | 2.51% | 2.09% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и ZUAG.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки ZUAG.TO в -7.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и ZUAG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBU.NEO | ZUAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -7.19% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -6.92% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -4.71% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -2.80% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.99% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и ZUAG.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | ZUAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.99% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.74% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 8.09% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 61.00% | -54.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 61.00% | -55.08% |