Сравнение VBTLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.63% соответственно.
VBTLX
1.48%
-1.34%
2.94%
6.45%
-0.33%
1.35%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| VBTLX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 12.52% |
| Макс. просадка | -19.05% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.17% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и VTI
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBTLX и VTI составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VTI
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VTI
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.