PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTLX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%0.28%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с FJRLX

Сравнение комиссий VBTLX и FNSOX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VBTLX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.74

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.68

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.79

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

10.34

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.07

Корреляция

Корреляция между VBTLX и FNSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и FNSOX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и FNSOX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTLXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-8.92%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.47%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-8.77%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.08%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.75%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.40%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и FNSOX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTLXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.75%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.37%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.21%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

2.86%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

2.48%

+2.49%