Сравнение VBTLX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTLX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.51% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и FCNVX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTLX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VBTLX
FCNVX
Сравнение VBTLX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.18 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 14.52 | -13.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 6.34 | -5.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 21.58 | -19.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 84.59 | -79.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.18 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 2.69 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 2.44 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.17 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и FCNVX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и FCNVX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и FCNVX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTLX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -2.19% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.20% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -0.59% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -2.19% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.10% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.05% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.05% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и FCNVX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTLX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.10% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.81% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 1.28% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 1.27% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 1.03% | +3.94% |