PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTLX с DFGEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.54%/yr vs 4.11%/yr for DFGEX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: 1.54% против 4.11% соответственно.

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.90%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.54%

DFGEX

1 день
0.35%
1 месяц
1.84%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.70%
1 год
13.17%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTLX и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		10.89%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between VBTLX and DFGEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.17

Over the past year, VBTLX and DFGEX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX

Доходность на риск

VBTLX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBTLXDFGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.08

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.54

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.42

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

4.97

-0.04

VBTLX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGEX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и DFGEX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и DFGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTLXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-42.67%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-9.04%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-17.37%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-32.78%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-42.67%

+23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-9.63%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.58%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и DFGEX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.33%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTLXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.97%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

8.87%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

11.92%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

16.29%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

17.72%

-12.74%

Сравнение комиссий VBTLX и DFGEX

VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и DFGEX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFGEX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.67%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

VBTLX and DFGEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGEX has higher volatility (3.97%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs DFGEX's -42.67%.

VBTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTLX и DFGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор