PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBTIXSPY
Дох-ть с нач. г.1.37%26.77%
Дох-ть за 1 год7.85%37.43%
Дох-ть за 3 года-2.40%10.15%
Дох-ть за 5 лет-0.28%15.86%
Дох-ть за 10 лет1.36%13.33%
Коэф-т Шарпа1.363.06
Коэф-т Сортино2.024.08
Коэф-т Омега1.241.58
Коэф-т Кальмара0.504.44
Коэф-т Мартина4.7120.11
Индекс Язвы1.67%1.85%
Дневная вол-ть5.79%12.18%
Макс. просадка-19.01%-55.19%
Текущая просадка-9.20%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VBTIX и SPY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и SPY

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.36% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
14.78%
VBTIX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и SPY

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.71
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.11

Сравнение коэффициента Шарпа VBTIX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
3.06
VBTIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и SPY

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.61%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и SPY

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.20%
-0.31%
VBTIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77%
3.88%
VBTIX
SPY