PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
13.19%
VBTIX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.34% против 13.14% соответственно.


VBTIX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.23%

5 лет (среднегодовая)

-0.34%

10 лет (среднегодовая)

1.34%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


VBTIXSPY
Коэф-т Шарпа1.102.69
Коэф-т Сортино1.633.59
Коэф-т Омега1.201.50
Коэф-т Кальмара0.423.88
Коэф-т Мартина3.4917.47
Индекс Язвы1.78%1.87%
Дневная вол-ть5.64%12.14%
Макс. просадка-19.01%-55.19%
Текущая просадка-9.20%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и SPY

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VBTIX и SPY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.102.69
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.633.59
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.50
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.423.88
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4917.47
VBTIX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.69
VBTIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и SPY

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.60%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и SPY

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.20%
-0.54%
VBTIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
3.98%
VBTIX
SPY