Сравнение VBTIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или SPY.
Основные характеристики
| VBTIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 7.85% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.40% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.28% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 12.18% |
| Макс. просадка | -19.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.20% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и SPY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и SPY
С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.36% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и SPY
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и SPY
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и SPY
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.