Сравнение VBTIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VBTIX и SPY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и SPY
Основные характеристики
VBTIX:
0.89
SPY:
-0.03
VBTIX:
1.32
SPY:
0.06
VBTIX:
1.16
SPY:
1.01
VBTIX:
0.35
SPY:
-0.03
VBTIX:
2.32
SPY:
-0.13
VBTIX:
2.06%
SPY:
3.49%
VBTIX:
5.35%
SPY:
15.82%
VBTIX:
-19.01%
SPY:
-55.19%
VBTIX:
-7.38%
SPY:
-17.46%
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.09% соответственно.
VBTIX
2.12%
0.00%
0.34%
5.33%
-0.62%
1.34%
SPY
-13.68%
-12.16%
-10.60%
-1.47%
14.70%
11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и SPY
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBTIX и SPY
VBTIX
SPY
Сравнение VBTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и SPY
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.39% | 3.69% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и SPY
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.