Сравнение VBTIX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям PTRQX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.66% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и PTRQX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
VBTIX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
VBTIX
PTRQX
Сравнение VBTIX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.93 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и PTRQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и PTRQX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и PTRQX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -20.72% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.08% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -20.69% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -20.72% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.35% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.31% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.04% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и PTRQX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеют волатильность 1.55% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.58% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.48% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.98% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.22% | -0.25% |