PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с PTRQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTIX с PTRQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PTRQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.56%/yr vs 2.57%/yr for PTRQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for PTRQX.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям PTRQX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.57% соответственно.

VBTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.48%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.56%

PTRQX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.55%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTIX и PTRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.22%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		0.51%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%

Correlation

The correlation between VBTIX and PTRQX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.92

The correlation between VBTIX and PTRQX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

PGIM Total Return Bond R6

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VMFXXPTRQX с FXAIXPTRQX с VWEAXPTRQX с VCIT

Доходность на риск

VBTIX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXPTRQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.43

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.17

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.98

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

6.00

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. PTRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRQX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXPTRQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.75

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и PTRQX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и PTRQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTIXPTRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-20.72%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.08%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-5.47%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.69%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-20.72%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.51%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.29%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.01%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и PTRQX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.33%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTIXPTRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.95%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.20%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.26%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.03%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.25%

-0.27%

Сравнение комиссий VBTIX и PTRQX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и PTRQX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PTRQX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.68%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBTIX and PTRQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTRQX has higher volatility (1.95%) compared to VBTIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs PTRQX's -20.72%.

PTRQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTIX и PTRQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор