PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с XSVM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 11.55%/yr vs 13.97%/yr for XSVM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности VBR и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.97% соответственно.

VBR

1 день
0.81%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
28.31%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.55%

XSVM

1 день
0.53%
1 месяц
4.36%
С начала года
23.23%
6 месяцев
20.59%
1 год
39.75%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.32%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		15.13%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		23.23%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between VBR and XSVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between VBR and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и XSVM

Секторы
VBR
XSVM

Финансовые услуги

17.5%
38.7%

Промышленность

17.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
17.4%

Технологии

12.1%
9.5%

Недвижимость

10.5%
4.8%

Здравоохранение

8.3%
1.1%

Сырьевые материалы

6.0%
2.0%

Коммунальные услуги

4.6%
1.2%

Энергетика

4.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.8%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
XSVM
38.7%

Промышленность

VBR
17.4%
XSVM
6.3%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.5%
XSVM
17.4%

Технологии

VBR
12.1%
XSVM
9.5%

Недвижимость

VBR
10.5%
XSVM
4.8%

Здравоохранение

VBR
8.3%
XSVM
1.1%

Сырьевые материалы

VBR
6.0%
XSVM
2.0%

Коммунальные услуги

VBR
4.6%
XSVM
1.2%

Энергетика

VBR
4.3%
XSVM
9.3%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
XSVM
6.9%

Коммуникационные услуги

VBR
2.8%
XSVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

VBR vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.17

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.11

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.96

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

12.26

-0.91

VBR vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и XSVM

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-62.57%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.08%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-26.21%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-26.21%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-49.02%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.53%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.25%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и XSVM

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.64%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.33%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.43%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

22.55%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

25.06%

-3.35%

Сравнение комиссий VBR и XSVM

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и XSVM

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности XSVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.78%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

VBR and XSVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (4.64%) compared to VBR (3.90%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 13.97% vs 11.55% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 13.97% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.71% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор