PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. VBR is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, VBR returned 27.94% vs 21.75% for XDTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности VBR и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и XDTE

2026 (YTD)20252024
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%9.72%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between VBR and XDTE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.70

The correlation between VBR and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и XDTE

Секторы
VBR
XDTE

Промышленность

18.1%
8.3%

Финансовые услуги

17.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Технологии

10.6%
35.6%

Недвижимость

10.1%
1.9%

Здравоохранение

7.9%
8.5%

Сырьевые материалы

6.3%
1.8%

Энергетика

5.2%
3.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.2%

Промышленность

VBR
18.1%
XDTE
8.3%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
XDTE
11.8%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
XDTE
10.1%

Технологии

VBR
10.6%
XDTE
35.6%

Недвижимость

VBR
10.1%
XDTE
1.9%

Здравоохранение

VBR
7.9%
XDTE
8.5%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
XDTE
1.8%

Энергетика

VBR
5.2%
XDTE
3.5%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
XDTE
2.4%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
XDTE
4.9%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
XDTE
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

VBR vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.92

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.55

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.84

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.55

-1.33

VBR vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и XDTE

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-19.09%

-42.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.68%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-2.32%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.74%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и XDTE

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.93%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.88%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

11.38%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.92%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

13.92%

+7.82%

Сравнение комиссий VBR и XDTE

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и XDTE

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBR and XDTE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, VBR leads with 27.94% vs 21.75% for XDTE. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 27.94% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 1.71% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор