PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.50% против 5.30% соответственно.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VBR and VNQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.72

The correlation between VBR and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VNQ

Секторы
VBR
VNQ

Промышленность

18.1%
0.0%

Финансовые услуги

17.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.6%
0.3%

Недвижимость

10.1%
97.3%

Здравоохранение

7.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%
1.1%

Энергетика

5.2%
0.1%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
0.6%

Промышленность

VBR
18.1%
VNQ
0.0%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VNQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VNQ

-

Технологии

VBR
10.6%
VNQ
0.3%

Недвижимость

VBR
10.1%
VNQ
97.3%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VNQ

-

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VNQ
1.1%

Энергетика

VBR
5.2%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VNQ

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VNQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VBR vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.79

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.15

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.26

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

3.96

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.79

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.11

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VBR и VNQ

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-73.07%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.34%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-17.46%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-34.48%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-42.40%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.67%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-13.62%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.65%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VNQ

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.13%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.53%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.38%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.82%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

20.71%

+1.03%

Сравнение комиссий VBR и VNQ

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VNQ

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VBR and VNQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 5.30% for VNQ. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.76% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while VNQ is REIT. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.13% for VNQ.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор