PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 8.78%/yr vs 8.17%/yr for SVAL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 21.34%.

VBR

1 день
0.81%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
28.31%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.55%

SVAL

1 день
0.22%
1 месяц
3.60%
С начала года
21.34%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.37%
3 года*
19.22%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		15.13%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%26.57%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		21.34%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%

Correlation

The correlation between VBR and SVAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between VBR and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и SVAL

Секторы
VBR
SVAL

Финансовые услуги

17.5%
23.2%

Промышленность

17.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.9%

Технологии

12.1%
12.1%

Недвижимость

10.5%
3.1%

Здравоохранение

8.3%
10.2%

Сырьевые материалы

6.0%
5.6%

Коммунальные услуги

4.6%
3.6%

Энергетика

4.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.0%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
SVAL
23.2%

Промышленность

VBR
17.4%
SVAL
15.2%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.5%
SVAL
12.9%

Технологии

VBR
12.1%
SVAL
12.1%

Недвижимость

VBR
10.5%
SVAL
3.1%

Здравоохранение

VBR
8.3%
SVAL
10.2%

Сырьевые материалы

VBR
6.0%
SVAL
5.6%

Коммунальные услуги

VBR
4.6%
SVAL
3.6%

Энергетика

VBR
4.3%
SVAL
8.3%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
SVAL
4.0%

Коммуникационные услуги

VBR
2.8%
SVAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD

Доходность на риск

VBR vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.21

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.42

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

13.93

-2.58

VBR vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и SVAL

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-27.44%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.94%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-27.44%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-27.44%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.42%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.83%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SVAL

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеют волатильность 3.90% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.04%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.72%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.76%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

22.24%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

23.20%

-1.49%

Сравнение комиссий VBR и SVAL

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SVAL

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SVAL в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.11%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SVAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (4.04%) compared to VBR (3.90%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, VBR leads with 8.78% vs 8.17% for SVAL. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 8.78% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

SVAL has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.71% for VBR.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор