PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SUN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while SUN (Sunoco LP) is a stock. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 18.66%/yr for SUN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 10.99% против 18.66% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
SUN
Sunoco LP		28.53%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between VBR and SUN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.34

Over the past year, the correlation between VBR and SUN has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Sunoco LP

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с GLAD

Доходность на риск

VBR vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.27

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.80

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.64

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

6.54

+4.68

VBR vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SUN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и SUN

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-65.47%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.05%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-21.29%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-21.29%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-62.94%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.53%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-16.30%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.47%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SUN

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.22%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

16.97%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

23.06%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

23.67%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

31.76%

-10.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SUN

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SUN в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUN
Sunoco LP		5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SUN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.22%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SUN's -65.47%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор