Сравнение VBR с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
VBR и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VBR и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 5.11% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и SMIG
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
VBR vs. SMIG — Ранг доходности на риск
VBR
SMIG
Сравнение VBR c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.26 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.49 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.43 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 1.38 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.26 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VBR и SMIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и SMIG
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и SMIG
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -19.65% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.92% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -6.76% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.72% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.69% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и SMIG
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.01% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 8.34% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 15.98% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.32% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 16.32% | +5.41% |