PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VBR returned 27.37% vs 35.72% for SMCF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SMCF

2026 (YTD)202520242023
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%3.17%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between VBR and SMCF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between VBR and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и SMCF

Секторы
VBR
SMCF

Промышленность

18.1%
9.8%

Финансовые услуги

17.6%
50.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
2.6%

Технологии

10.6%
11.0%

Недвижимость

10.1%
0.5%

Здравоохранение

7.9%
4.4%

Сырьевые материалы

6.3%
0.6%

Энергетика

5.2%
18.2%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.5%

Промышленность

VBR
18.1%
SMCF
9.8%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
SMCF
50.0%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
SMCF
2.6%

Технологии

VBR
10.6%
SMCF
11.0%

Недвижимость

VBR
10.1%
SMCF
0.5%

Здравоохранение

VBR
7.9%
SMCF
4.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
SMCF
0.6%

Энергетика

VBR
5.2%
SMCF
18.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
SMCF

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
SMCF
1.4%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
SMCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

VBR vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.23

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.18

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.03

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

13.54

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.94

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VBR и SMCF

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-28.48%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.13%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.28%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.65%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SMCF

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.49%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.06%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.13%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.31%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

20.31%

+1.42%

Сравнение комиссий VBR и SMCF

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SMCF

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SMCF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 27.37% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 27.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.75% for VBR.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Themes. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор