PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с DSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMCF is passively managed, while DSMC is actively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 27.29% for DSMC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у DSMC с доходностью 12.84%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и DSMC

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%4.98%

Correlation

The correlation between SMCF and DSMC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between SMCF and DSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и DSMC

Секторы
SMCF
DSMC

Финансовые услуги

50.0%
4.1%

Энергетика

18.2%
17.0%

Технологии

11.0%
21.5%

Промышленность

9.8%
17.8%

Здравоохранение

4.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
19.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Сырьевые материалы

0.6%
3.5%

Недвижимость

0.5%
0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
DSMC
4.1%

Энергетика

SMCF
18.2%
DSMC
17.0%

Технологии

SMCF
11.0%
DSMC
21.5%

Промышленность

SMCF
9.8%
DSMC
17.8%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
DSMC
5.0%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
DSMC
19.9%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
DSMC
6.0%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
DSMC
4.8%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
DSMC
3.5%

Недвижимость

SMCF
0.5%
DSMC
0.4%

Коммунальные услуги

SMCF

-

DSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с SDVYSMCF с AVMV
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с VFLODSMC с COWZ

Доходность на риск

SMCF vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFDSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.59

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.41

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.65

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

8.82

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFDSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.59

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SMCF и DSMC

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-28.62%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.33%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.66%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-6.00%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.10%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и DSMC

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.40%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.54%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.33%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.39%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.39%

-0.08%

Сравнение комиссий SMCF и DSMC

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и DSMC

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности DSMC в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and DSMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.40%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs DSMC's -28.62%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 27.29% for DSMC. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 27.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.13% for DSMC.

They also come from different issuers: Themes and Distillate. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.55% for DSMC.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор