PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMCF is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 36.48% for AVUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и AVUV

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%5.03%

Correlation

The correlation between SMCF and AVUV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between SMCF and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и AVUV

Секторы
SMCF
AVUV

Финансовые услуги

50.0%
25.8%

Энергетика

18.2%
18.2%

Технологии

11.0%
7.0%

Промышленность

9.8%
13.9%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

2.6%
18.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.5%

Сырьевые материалы

0.6%
4.9%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
AVUV
25.8%

Энергетика

SMCF
18.2%
AVUV
18.2%

Технологии

SMCF
11.0%
AVUV
7.0%

Промышленность

SMCF
9.8%
AVUV
13.9%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
AVUV
18.0%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
AVUV
2.8%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
AVUV
4.5%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
AVUV
4.9%

Недвижимость

SMCF
0.5%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

SMCF

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVYSMCF с AVMV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SMCF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.02

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.61

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.69

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.56

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SMCF и AVUV

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-49.42%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.95%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.12%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.95%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.67%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и AVUV

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.08%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.34%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.54%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.74%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

28.30%

-7.99%

Сравнение комиссий SMCF и AVUV

SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и AVUV

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and AVUV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, AVUV leads with 36.48% vs 32.87% for SMCF. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 36.48% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.29% for AVUV.

They also come from different issuers: Themes and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор