Сравнение SMCF с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SMCF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и AVUV
SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
SMCF vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SMCF
AVUV
Сравнение SMCF c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.78 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.88 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.40 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и AVUV
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и AVUV
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -49.42% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -15.43% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -3.97% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -8.14% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.91% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и AVUV
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.41% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 13.10% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 23.46% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.95% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 28.59% | -7.77% |