PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCF с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с AVUV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

SMCF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCF или AVUV.

Корреляция

Корреляция между SMCF и AVUV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCF:

-0.16

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMCF:

0.00

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

SMCF:

1.00

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMCF:

-0.11

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

SMCF:

-0.30

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

SMCF:

9.86%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

SMCF:

24.97%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

SMCF:

-28.48%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SMCF:

-17.83%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

SMCF

С начала года

-8.94%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-3.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-5.28%

5 лет

20.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCF и AVUV

SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCF и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и AVUV

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AVUV в 1.84%

TTM202420232022202120202019
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и AVUV

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и AVUV

Загрузка...