Сравнение SMCF с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
SMCF и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCF и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 13.93% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и MSTY
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
SMCF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SMCF
MSTY
Сравнение SMCF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.82 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -1.20 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.69 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -1.23 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.82 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и MSTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и MSTY
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и MSTY
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -71.79% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -71.79% | +55.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -66.49% | +63.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -23.45% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 40.24% | -36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и MSTY
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 14.72% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 48.87% | -36.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 63.89% | -40.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 72.61% | -51.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 72.61% | -51.79% |