PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCF с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с MSTY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

SMCF и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCF или MSTY.

Корреляция

Корреляция между SMCF и MSTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCF:

-0.16

MSTY:

1.72

Коэф-т Сортино

SMCF:

0.00

MSTY:

2.31

Коэф-т Омега

SMCF:

1.00

MSTY:

1.30

Коэф-т Кальмара

SMCF:

-0.11

MSTY:

3.22

Коэф-т Мартина

SMCF:

-0.30

MSTY:

7.88

Индекс Язвы

SMCF:

9.86%

MSTY:

16.66%

Дневная вол-ть

SMCF:

24.97%

MSTY:

75.34%

Макс. просадка

SMCF:

-28.48%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

SMCF:

-17.83%

MSTY:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 32.15%.

SMCF

С начала года

-8.94%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-3.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

32.15%

1 месяц

32.02%

6 месяцев

37.31%

1 год

128.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCF и MSTY

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCF и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCF c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и MSTY

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MSTY в 128.59%

TTM2024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.68%0.62%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		128.59%104.56%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и MSTY

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и MSTY

Загрузка...