Сравнение SMCF с MSTY
SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SMCF is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, SMCF returned 34.54% vs -67.95% for MSTY. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
SMCF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 24.39%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.14%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $43.36K | $22.19K | $17.06K |
Сравнение доходности по годам SMCF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 24.39% | 9.56% | 14.87% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between SMCF and MSTY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SMCF
MSTY
Сравнение SMCF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.91 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | -1.32 | +14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCF и MSTY
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -77.40% | +48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -74.91% | +67.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -72.69% | +72.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -29.27% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 51.33% | -48.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и MSTY
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.42%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 13.14% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 51.76% | -42.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 64.60% | -49.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 71.75% | -51.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 71.75% | -51.88% |
Сравнение комиссий SMCF и MSTY
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и MSTY
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.14% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMCF and MSTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to SMCF (3.42%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, SMCF leads with 34.54% vs -67.95% for MSTY. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 34.54% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 3.14% for SMCF.
SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.99% for MSTY.
SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор