Сравнение SMCF с MSTY
SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SMCF is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs -61.25% for MSTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
SMCF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 13.75% | 9.56% | 13.93% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between SMCF and MSTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SMCF
MSTY
Сравнение SMCF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.86 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | -1.31 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -1.02 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и MSTY
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -71.79% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -71.79% | +64.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -66.48% | +64.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -26.09% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 46.87% | -44.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и MSTY
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 17.01% | -13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 48.79% | -38.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 60.44% | -44.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 71.92% | -51.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 71.92% | -51.61% |
Сравнение комиссий SMCF и MSTY
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и MSTY
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.44% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMCF and MSTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs -61.25% for MSTY. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 3.44% for SMCF.
SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.99% for MSTY.
SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор