- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 12 дек. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 551
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.19K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) прибавил 24.4% с начала года. Текущая цена акции SMCF — $41.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) показал доход в 24.39% с начала года и 34.54% за последние 12 месяцев.
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 24.39%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SMCF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SMCF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.63% | 0.78% | -0.04% | 8.51% | -0.97% | 3.40% | 4.15% | 1.00% | 24.39% | ||||
| 2025 | 4.57% | -7.33% | -4.12% | -6.04% | 5.73% | 6.71% | 2.33% | 8.05% | -1.38% | -2.89% | 4.18% | 0.83% | 9.56% |
| 2024 | -1.81% | 5.62% | 8.20% | -5.12% | 3.17% | -3.52% | 10.01% | -1.75% | 0.60% | -0.86% | 11.31% | -8.55% | 16.30% |
| 2023 | 7.07% | 7.07% |
Метрики бенчмарка
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.93, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2023.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.52, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 104.78%
- Участие в снижении
- 103.26%
Комиссия
Комиссия SMCF составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCF имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.50 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 10.58 | +2.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.91% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.48%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.67%авг. 2024 г. | 4d | 2mo 7d | 2mo 11dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-7.15%июнь 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 2d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-6.60%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 4d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.31%янв. 2024 г. | 21d | 26d | 1mo 17dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SMCF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -56.78% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.17% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.69% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.14% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMCF
Добавьте Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMCF