Сравнение SMCF с SFLO
SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 34.54% vs 42.95% for SFLO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и SFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.
SMCF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 24.39%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.14%
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.78M | $4.44M | $2.82M | |
| $43.36K | $22.19K | $17.06K |
Сравнение доходности по годам SMCF и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 24.39% | 9.56% | 16.30% | 1.38% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SMCF and SFLO is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between SMCF and SFLO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMCF и SFLO
Секторы
SMCF
SFLO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SMCF
SFLO
Промышленность
SMCF
SFLO
Технологии
SMCF
SFLO
Энергетика
SMCF
SFLO
Здравоохранение
SMCF
SFLO
Потребительский циклический сектор
SMCF
SFLO
Сырьевые материалы
SMCF
SFLO
Потребительский защитный сектор
SMCF
SFLO
Коммуникационные услуги
SMCF
SFLO
Недвижимость
SMCF
SFLO
Коммунальные услуги
SMCF
-
SFLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCF vs. SFLO — Ранг доходности на риск
SMCF
SFLO
Сравнение SMCF c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCF | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 5.53 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 18.53 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCF и SFLO
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и SFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCF | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -26.63% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.80% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.13% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.14% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.32% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и SFLO
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.42%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCF | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.07% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 13.19% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 17.57% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 20.52% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 20.52% | -0.65% |
Сравнение комиссий SMCF и SFLO
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и SFLO
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SFLO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.14% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMCF and SFLO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to SMCF (3.42%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs SFLO's -26.63%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 34.54% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 34.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
SMCF has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.70% for SFLO.
SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Themes and Victory. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.49% for SFLO.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCF и SFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор