PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с SDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 35.72% vs 21.92% for SDVY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for SDVY.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью 8.72%.

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и SDVY

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%4.45%

Correlation

The correlation between SMCF and SDVY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between SMCF and SDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и SDVY

Секторы
SMCF
SDVY

Финансовые услуги

50.0%
33.5%

Энергетика

18.2%
3.0%

Технологии

11.0%
8.4%

Промышленность

9.8%
29.3%

Здравоохранение

4.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.4%

Сырьевые материалы

0.6%
4.2%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
SDVY
33.5%

Энергетика

SMCF
18.2%
SDVY
3.0%

Технологии

SMCF
11.0%
SDVY
8.4%

Промышленность

SMCF
9.8%
SDVY
29.3%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
SDVY
3.0%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
SDVY
10.2%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
SDVY
1.8%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
SDVY
5.4%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
SDVY
4.2%

Недвижимость

SMCF
0.5%
SDVY

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

SDVY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с AVMV
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Доходность на риск

SMCF vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.44

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.21

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.37

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

8.17

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SDVY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.44

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.44

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SMCF и SDVY

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и SDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-44.70%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.28%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.17%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.71%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.69%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и SDVY

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.49%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.92%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.91%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.32%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

21.04%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

24.82%

-4.51%

Сравнение комиссий SMCF и SDVY

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и SDVY

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SDVY в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and SDVY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs SDVY's -44.70%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 21.92% for SDVY. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.19% for SDVY.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while SDVY is Small Cap Blend Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.60% for SDVY.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и SDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор