Сравнение SMCF с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
SMCF и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и SDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и SDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью 3.99%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и SDVY
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.
Доходность на риск
SMCF vs. SDVY — Ранг доходности на риск
SMCF
SDVY
Сравнение SMCF c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | SDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.91 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.42 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и SDVY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и SDVY
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SDVY в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и SDVY
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и SDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -44.70% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -13.48% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.31% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.83% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.42% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и SDVY
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.31% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.05% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 20.42% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 21.11% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 24.98% | -4.16% |