Сравнение SMCF с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
SMCF и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCF и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и DFSV
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
SMCF vs. DFSV — Ранг доходности на риск
SMCF
DFSV
Сравнение SMCF c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.67 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.51 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и DFSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и DFSV
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и DFSV
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -28.02% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -15.38% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.48% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.93% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.12% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и DFSV
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.24% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 13.02% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 23.83% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.55% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.55% | -1.73% |