PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCF с DFSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с DFSV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

SMCF и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCF или DFSV.

Корреляция

Корреляция между SMCF и DFSV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCF:

-0.16

DFSV:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMCF:

0.00

DFSV:

-0.06

Коэф-т Омега

SMCF:

1.00

DFSV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMCF:

-0.11

DFSV:

-0.14

Коэф-т Мартина

SMCF:

-0.30

DFSV:

-0.41

Индекс Язвы

SMCF:

9.86%

DFSV:

9.79%

Дневная вол-ть

SMCF:

24.97%

DFSV:

24.72%

Макс. просадка

SMCF:

-28.48%

DFSV:

-28.02%

Текущая просадка

SMCF:

-17.83%

DFSV:

-17.31%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью -9.40%.

SMCF

С начала года

-8.94%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-3.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFSV

С начала года

-9.40%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-5.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCF и DFSV

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCF и DFSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCF c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и DFSV

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DFSV в 1.55%

TTM202420232022
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.68%0.62%0.00%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.55%1.32%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и DFSV

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и DFSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и DFSV

Загрузка...