Сравнение VBR с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
VBR и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBR и RZV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.65% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.67% соответственно.
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
RZV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и RZV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.
Доходность на риск
VBR vs. RZV — Ранг доходности на риск
VBR
RZV
Сравнение VBR c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.72 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.88 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VBR и RZV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и RZV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности RZV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.50% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и RZV
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и RZV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -77.11% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -12.56% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -29.81% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -60.42% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -8.10% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -13.70% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.95% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и RZV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.39%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.20% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 15.39% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 25.78% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 24.53% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 27.12% | -5.39% |