PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с RZV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 11.55%/yr vs 11.99%/yr for RZV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 24.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции RZV немного впереди с 11.99%.

VBR

1 день
0.81%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
28.31%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.55%

RZV

1 день
1.35%
1 месяц
6.98%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.68%
1 год
44.77%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и RZV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		15.13%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		24.21%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%

Correlation

The correlation between VBR and RZV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.91

The correlation between VBR and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и RZV

Секторы
VBR
RZV

Финансовые услуги

17.5%
7.4%

Промышленность

17.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
25.9%

Технологии

12.1%
10.5%

Недвижимость

10.5%
4.8%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Сырьевые материалы

6.0%
6.2%

Коммунальные услуги

4.6%
0.4%

Энергетика

4.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.0%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
RZV
7.4%

Промышленность

VBR
17.4%
RZV
15.9%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.5%
RZV
25.9%

Технологии

VBR
12.1%
RZV
10.5%

Недвижимость

VBR
10.5%
RZV
4.8%

Здравоохранение

VBR
8.3%
RZV
8.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.0%
RZV
6.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.6%
RZV
0.4%

Энергетика

VBR
4.3%
RZV
8.8%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
RZV
7.6%

Коммуникационные услуги

VBR
2.8%
RZV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPYRZV с VOO

Доходность на риск

VBR vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.17

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.04

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.58

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

11.63

-0.28

VBR vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и RZV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-77.11%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-12.56%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-29.81%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-29.81%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-60.42%

+15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-13.56%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.86%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и RZV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.25%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

14.17%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

20.78%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

24.33%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

26.99%

-5.28%

Сравнение комиссий VBR и RZV

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и RZV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности RZV в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.42%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and RZV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.25%) compared to VBR (3.90%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs RZV's -77.11%.

On 10-year performance, RZV leads with 11.99% vs 11.55% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 11.99% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.42% for RZV.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.35% for RZV.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор