Сравнение RZV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RZV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или VOO.
Основные характеристики
| RZV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.61% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.01% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.74% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 23.31% | 11.57% |
| Макс. просадка | -77.11% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.84% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между RZV и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZV и VOO
С начала года, RZV показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.66% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и VOO
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и VOO
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.18% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и VOO
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и VOO
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.