Сравнение RZV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RZV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности RZV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.29% против 13.18% соответственно.
RZV
8.04%
6.65%
11.95%
25.83%
13.00%
7.29%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| RZV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 4.89 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 5.29% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 23.22% | 12.19% |
| Макс. просадка | -77.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.30% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и VOO
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между RZV и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и VOO
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.07% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и VOO
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и VOO
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.