Сравнение VBR с PDBC
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. VBR is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.95%/yr vs 7.87%/yr for PDBC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VBR charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности VBR и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.95% против 7.87% соответственно.
VBR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.95%
PDBC
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам VBR и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.49% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 27.47% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VBR and PDBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between VBR and PDBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBR vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VBR
PDBC
Сравнение VBR c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBR | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.78 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 7.99 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBR и PDBC
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -49.52% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -10.68% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -13.95% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -27.63% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -40.73% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -10.68% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -23.16% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.71% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и PDBC
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.94% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 16.16% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.73% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 19.17% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 17.79% | +3.96% |
Сравнение комиссий VBR и PDBC
VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и PDBC
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PDBC в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.01% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.72% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VBR and PDBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.94%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, VBR leads with 10.95% vs 7.87% for PDBC. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.95% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.72% for VBR.
VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.58% for PDBC.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBR и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор