Сравнение VBR с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
VBR и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBR и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 4.86% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.46% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.46%.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
OMFS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и OMFS
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
VBR vs. OMFS — Ранг доходности на риск
VBR
OMFS
Сравнение VBR c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.28 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VBR и OMFS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и OMFS
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности OMFS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.01% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и OMFS
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -42.50% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.23% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -29.22% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -6.09% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.68% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.31% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и OMFS
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.39% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.57% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 21.32% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.60% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.44% | -2.71% |