PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VBR returned 16.09%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VBR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-3.85%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between VBR and JEPQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.63

The correlation between VBR and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и JEPQ

Секторы
VBR
JEPQ

Промышленность

18.1%
3.1%

Финансовые услуги

17.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.8%

Технологии

10.6%
54.0%

Недвижимость

10.1%
0.2%

Здравоохранение

7.9%
4.4%

Сырьевые материалы

6.3%
1.0%

Энергетика

5.2%
0.4%

Коммунальные услуги

4.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.4%

Промышленность

VBR
18.1%
JEPQ
3.1%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
JEPQ
12.8%

Технологии

VBR
10.6%
JEPQ
54.0%

Недвижимость

VBR
10.1%
JEPQ
0.2%

Здравоохранение

VBR
7.9%
JEPQ
4.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
JEPQ
1.0%

Энергетика

VBR
5.2%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
JEPQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
JEPQ
7.1%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
JEPQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VBR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.03

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.69

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.91

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

13.84

-2.62

VBR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и JEPQ

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-20.07%

-41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.82%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-20.07%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.41%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и JEPQ

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.98%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.22%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.61%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

16.73%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.73%

+5.01%

Сравнение комиссий VBR и JEPQ

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и JEPQ

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and JEPQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 16.09% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.71% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор