PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 10.51%/yr for IWS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности VBR и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 16.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции IWS немного отстают с 10.51%.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between VBR and IWS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between VBR and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и IWS

Секторы
VBR
IWS

Промышленность

18.1%
16.5%

Финансовые услуги

17.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.4%

Технологии

10.6%
18.2%

Недвижимость

10.1%
8.2%

Здравоохранение

7.9%
7.5%

Сырьевые материалы

6.3%
5.4%

Энергетика

5.2%
7.7%

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Промышленность

VBR
18.1%
IWS
16.5%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
IWS
13.7%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
IWS
8.4%

Технологии

VBR
10.6%
IWS
18.2%

Недвижимость

VBR
10.1%
IWS
8.2%

Здравоохранение

VBR
7.9%
IWS
7.5%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
IWS
5.4%

Энергетика

VBR
5.2%
IWS
7.7%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
IWS
6.5%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
IWS
4.8%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
IWS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с QQQ

Доходность на риск

VBR vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.05

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.91

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.68

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

13.82

-2.60

VBR vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и IWS

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-62.40%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.53%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-20.57%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-21.23%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-43.83%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-8.01%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.00%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и IWS

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеют волатильность 4.43% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.29%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.97%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

13.53%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.36%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

19.37%

+2.37%

Сравнение комиссий VBR и IWS

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и IWS

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VBR and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.99% vs 10.51% for IWS. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.99% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.32% for IWS.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while IWS is Mid Cap Value Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор