PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности VBR и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 10.99% против 15.34% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between VBR and ITA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VBR and ITA has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VBR и ITA

Секторы
VBR
ITA

Промышленность

18.1%
99.8%

Финансовые услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.6%
0.1%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

VBR
18.1%
ITA
99.8%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
ITA

-

Технологии

VBR
10.6%
ITA
0.1%

Недвижимость

VBR
10.1%
ITA

-

Здравоохранение

VBR
7.9%
ITA

-

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
ITA

-

Энергетика

VBR
5.2%
ITA

-

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
ITA

-

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

VBR vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.43

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.11

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.97

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

5.20

+6.02

VBR vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и ITA

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-59.72%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-15.82%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-15.82%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-18.72%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-51.00%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.64%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.45%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.97%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и ITA

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

9.07%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

18.47%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

21.74%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

20.21%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

23.22%

-1.48%

Сравнение комиссий VBR и ITA

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и ITA

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and ITA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.46% for ITA.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while ITA is Aerospace & Defense. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.38% for ITA.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор