PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBR с ISCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).

VBR и ISCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBR и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBR и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.18%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: 10.14% против 10.70% соответственно.

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%

ISCG

1 день
1.24%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.12%
1 год
23.86%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBISCG с QQQ

Сравнение комиссий VBR и ISCG

VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VBR vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRISCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.58

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

6.79

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между VBR и ISCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и ISCG

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ISCG в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VBR и ISCG

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ISCG.

Загрузка...

Показатели просадок

VBRISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-57.72%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.09%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-37.80%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-41.48%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-7.25%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-11.71%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и ISCG

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.40%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBRISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.39%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

14.06%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

23.36%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.98%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.12%

-1.39%