PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с IJT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с IJT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).

ISCG и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		2.67%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции IJT по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.81% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

IJT

1 день
3.50%
1 месяц
-4.80%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.28%
3 года*
10.70%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VBISCG с QQQ
Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQIJT с SCHA

Сравнение комиссий ISCG и IJT

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGIJTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.78

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.40

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGIJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между ISCG и IJT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и IJT

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IJT в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и IJT

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IJT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-57.61%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.92%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-29.24%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-42.03%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.90%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.37%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.38%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и IJT

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 7.39% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.28%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.11%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.19%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.57%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

23.01%

+0.11%