PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с VIOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

ISCG и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		2.81%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.89% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

VIOG

1 день
3.50%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.81%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.58%
3 года*
10.75%
5 лет*
3.16%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VBRISCG с VBISCG с QQQ
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Сравнение комиссий ISCG и VIOG

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.80

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.39

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между ISCG и VIOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и VIOG

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VIOG в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.94%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и VIOG

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-41.73%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.82%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-29.15%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-41.73%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.85%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.69%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.41%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и VIOG

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 7.39% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.21%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.04%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.01%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.54%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.82%

+0.30%