Сравнение ISCG с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
ISCG и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или VIOG.
Основные характеристики
| ISCG | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 17.38% |
| Дох-ть за 1 год | 40.93% | 38.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.58% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.85% | 10.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.73% | 10.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 12.33 | 11.44 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 20.24% |
| Макс. просадка | -100.00% | -41.73% |
| Текущая просадка | -99.99% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между ISCG и VIOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и VIOG
С начала года, ISCG показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и VIOG
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCG c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и VIOG
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VIOG в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.55% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.04% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и VIOG
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и VIOG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.