PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ISCG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.18%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.81% соответственно.

ISCG

1 день
1.24%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.12%
1 год
23.86%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.70%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ISCG и DGRO

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.14

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.66

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.48

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.80

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между ISCG и DGRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и DGRO

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и DGRO

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-35.10%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-10.92%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-19.31%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-35.10%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-4.70%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.48%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.37%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и DGRO

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.57%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

7.21%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

14.47%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

13.84%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

16.63%

+6.49%