PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCG returned 11.37%/yr vs 11.74%/yr for VBK. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ISCG charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCG имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции VBK немного впереди с 11.74%.

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between ISCG and VBK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between ISCG and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCG и VBK

Секторы
ISCG
VBK

Промышленность

24.6%
24.7%

Технологии

21.4%
25.9%

Здравоохранение

15.4%
15.3%

Финансовые услуги

10.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.6%

Недвижимость

5.2%
3.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Энергетика

2.8%
4.8%

Коммунальные услуги

1.0%
1.2%

Промышленность

ISCG
24.6%
VBK
24.7%

Технологии

ISCG
21.4%
VBK
25.9%

Здравоохранение

ISCG
15.4%
VBK
15.3%

Финансовые услуги

ISCG
10.6%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

ISCG
9.9%
VBK
9.6%

Недвижимость

ISCG
5.2%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

ISCG
3.5%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.9%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
VBK
3.5%

Энергетика

ISCG
2.8%
VBK
4.8%

Коммунальные услуги

ISCG
1.0%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

ISCG vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.72

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.38

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.88

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

10.98

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ISCG и VBK

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-58.68%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.44%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-27.54%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-38.39%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-38.70%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.06%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-10.15%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.99%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и VBK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

14.62%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.21%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

23.48%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

22.86%

+0.30%

Сравнение комиссий ISCG и VBK

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и VBK

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ISCG and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to ISCG (4.93%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 11.37% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VBK.

ISCG has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.45% for VBK.

ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ISCG and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор