PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642886042

CUSIP

464288604

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ISCG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ISCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ISCG с VBK ISCG с IJR ISCG с IJT ISCG с IWM ISCG с VB ISCG с VBR ISCG с VIOG ISCG с QQQ ISCG с ESML ISCG с ISCB
Популярные сравнения:
ISCG с VBK ISCG с IJR ISCG с IJT ISCG с IWM ISCG с VB ISCG с VBR ISCG с VIOG ISCG с QQQ ISCG с ESML ISCG с ISCB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
9.23%
ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF показал доход в 14.47% с начала года и 14.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


ISCG

С начала года

14.47%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

11.49%

1 год

14.37%

5 лет

7.74%

10 лет

8.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISCG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.30%6.63%2.78%-6.29%4.10%0.24%6.24%-0.25%1.76%-0.35%10.74%14.47%
202311.38%-1.02%-1.68%-1.74%0.44%7.83%4.64%-4.11%-6.47%-6.99%9.82%11.35%23.13%
2022-12.33%0.05%1.59%-11.22%-2.40%-7.62%10.96%-2.35%-9.12%8.31%2.32%-5.88%-26.75%
20214.82%-0.20%-5.35%2.97%-2.40%3.10%-2.95%2.33%-4.09%5.18%-5.44%1.62%-1.26%
2020-0.11%-6.11%-16.34%15.28%10.79%4.17%5.13%4.13%-1.81%2.71%13.61%9.51%43.41%
201912.97%6.46%-0.33%2.81%-7.07%6.91%2.27%-3.39%-3.17%2.35%6.05%0.42%27.67%
20183.16%-1.73%2.07%-0.81%6.41%1.49%0.72%7.88%-1.36%-12.68%0.91%-11.07%-6.91%
20172.80%2.44%0.54%1.14%1.40%2.72%1.50%-0.21%4.19%3.24%2.29%0.32%24.68%
2016-12.39%1.22%7.89%1.43%2.78%0.16%6.56%0.59%0.39%-6.18%7.37%0.44%8.78%
2015-1.69%6.81%1.73%-3.62%3.51%1.05%1.07%-7.24%-5.25%5.51%3.23%-3.73%0.29%
2014-2.75%4.55%-2.76%-3.85%0.62%6.14%-5.87%5.01%-4.77%4.93%0.83%1.47%2.58%
20135.91%1.60%3.66%-1.07%5.71%-0.25%7.05%-0.42%6.37%2.33%3.00%2.11%42.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISCG составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ISCG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISCG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.822.07
Коэффициент Сортино ISCG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.252.76
Коэффициент Омега ISCG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.39
Коэффициент Кальмара ISCG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.153.05
Коэффициент Мартина ISCG, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4513.27
ISCG
^GSPC

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
2.07
ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.34$0.33$0.31$0.05$0.10$0.11$0.16$0.29$0.14$0.13$0.12

Дивидендный доход

0.83%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.41
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.34
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.33
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.31
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.10
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.11
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.16
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.18$0.29
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.14
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2013$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
-1.91%
ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%13 июл. 2004 г.11739 мар. 2009 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.43%
3.82%
ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab