- ISIN
- US4642886042
- CUSIP
- 464288604
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $965M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции ISCG — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISCG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) показал доход в 12.92% с начала года и 30.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISCG составила 11.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISCG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISCG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 2.31% | -6.67% | 10.38% | 3.67% | -0.27% | 12.92% | ||||||
| 2025 | 3.96% | -5.72% | -6.94% | -0.98% | 6.28% | 5.13% | 2.41% | 3.94% | 2.69% | 2.01% | 0.77% | -0.46% | 12.88% |
| 2024 | -3.30% | 6.63% | 2.78% | -6.29% | 4.10% | 0.24% | 6.24% | -0.25% | 1.76% | -0.35% | 10.74% | -8.09% | 13.35% |
| 2023 | 11.38% | -1.02% | -1.68% | -1.75% | 0.45% | 7.83% | 4.64% | -4.11% | -6.47% | -6.99% | 9.82% | 11.35% | 23.13% |
| 2022 | -12.33% | 0.05% | 1.59% | -11.22% | -2.40% | -7.62% | 10.96% | -2.35% | -9.12% | 8.31% | 2.32% | -5.88% | -26.75% |
| 2021 | 4.82% | -0.20% | -5.35% | 2.97% | -2.40% | 3.10% | -2.95% | 2.33% | -4.09% | 5.18% | -5.44% | 1.62% | -1.26% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF has an annualized alpha of 0.51%, beta of 1.07, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2004.
- This ETF captured 117.37% of S&P 500 Index gains and 115.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.76, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 117.37%
- Участие в снижении
- 115.00%
Комиссия
Комиссия ISCG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISCG имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISCG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.93 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 13.52 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.41 | $0.34 | $0.33 | $0.31 | $0.05 | $0.10 | $0.11 | $0.16 | $0.29 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 57.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.72%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.48%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 4mo | 4y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -37.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.27%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 1y 20d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.73%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo 1d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| ISCG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -56.78% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.10% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -18.90% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -25.43% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -33.92% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.74% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.72% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.97% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISCG
Добавьте iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISCG