Сравнение ISCG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISCG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или IJR.
Основные характеристики
| ISCG | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.03% | 17.93% |
| Дох-ть за 1 год | 44.38% | 40.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 11.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.93% | 10.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 14.34 | 11.78 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 20.59% |
| Макс. просадка | -100.00% | -58.15% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCG и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и IJR
С начала года, ISCG показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 17.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCG имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции IJR немного впереди с 10.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и IJR
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и IJR
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IJR в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.54% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.20% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и IJR
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и IJR
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 5.67%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.