Сравнение ISCG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISCG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.60% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.83% соответственно.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
IJR
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и IJR
И ISCG, и IJR имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCG vs. IJR — Ранг доходности на риск
ISCG
IJR
Сравнение ISCG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.77 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и IJR
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и IJR
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -58.15% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -14.85% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -28.02% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -44.36% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.73% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -9.34% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.66% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и IJR
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.27% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.98% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 22.66% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.52% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.91% | +0.21% |