PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCG returned 11.37%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISCG charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCG имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции VB немного отстают с 11.30%.

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between ISCG and VB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г.

0.93

The correlation between ISCG and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCG и VB

Секторы
ISCG
VB

Промышленность

24.6%
20.8%

Технологии

21.4%
17.2%

Здравоохранение

15.4%
11.1%

Финансовые услуги

10.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Недвижимость

5.2%
7.6%

Сырьевые материалы

3.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Энергетика

2.8%
4.7%

Коммунальные услуги

1.0%
3.3%

Промышленность

ISCG
24.6%
VB
20.8%

Технологии

ISCG
21.4%
VB
17.2%

Здравоохранение

ISCG
15.4%
VB
11.1%

Финансовые услуги

ISCG
10.6%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

ISCG
9.9%
VB
11.3%

Недвижимость

ISCG
5.2%
VB
7.6%

Сырьевые материалы

ISCG
3.5%
VB
4.8%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.9%
VB
3.4%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
VB
3.1%

Энергетика

ISCG
2.8%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

ISCG
1.0%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

ISCG vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.78

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.56

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.22

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

11.87

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ISCG и VB

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-59.56%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.98%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-25.36%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-28.15%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-42.05%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.65%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.44%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.43%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и VB

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.42%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.72%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.28%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

20.74%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

21.42%

+1.74%

Сравнение комиссий ISCG и VB

ISCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и VB

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCG and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, ISCG leads with 11.37% vs 11.30% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCG has performed better with a 11.37% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ISCG.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.56% for ISCG.

ISCG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ISCG and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор