Сравнение ISCG с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
ISCG и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или VB.
Основные характеристики
| ISCG | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.64% | 19.84% |
| Дох-ть за 1 год | 44.51% | 41.70% |
| Дох-ть за 3 года | -0.06% | 3.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 11.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 9.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 13.19 | 12.89 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 17.66% |
| Макс. просадка | -100.00% | -59.58% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCG и VB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и VB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCG показывает доходность 20.64%, а VB немного ниже – 19.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCG имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции VB немного впереди с 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и VB
ISCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCG c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и VB
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VB в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.54% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и VB
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и VB
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.