Сравнение VBR с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VBR и FCPVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции FCPVX немного отстают с 9.75%.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и FCPVX
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.
Доходность на риск
VBR vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
VBR
FCPVX
Сравнение VBR c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.30 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VBR и FCPVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и FCPVX
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и FCPVX
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и FCPVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -57.65% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -14.40% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -23.81% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -44.59% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -7.82% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.02% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.88% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и FCPVX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.37% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.15% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 21.94% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.87% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.28% | -0.55% |