PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с EPD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 10.61%/yr for EPD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBR и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции EPD немного отстают с 10.61%.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between VBR and EPD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.44

Over the past year, the correlation between VBR and EPD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

VBR vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBREPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.54

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.24

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.24

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

9.50

+1.72

VBR vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и EPD

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBREPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-58.78%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.56%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-15.40%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-18.06%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-58.04%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.41%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-10.22%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.58%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и EPD

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBREPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.00%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.27%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.90%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.23%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

24.14%

-2.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и EPD

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности EPD в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and EPD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.00%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs EPD's -58.78%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор