Сравнение VBR с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
VBR и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VBR и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 17.14% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.41%.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и ECML
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
VBR vs. ECML — Ранг доходности на риск
VBR
ECML
Сравнение VBR c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.00 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VBR и ECML составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и ECML
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и ECML
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -24.66% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.96% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.11% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.18% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.48% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и ECML
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.33% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 10.18% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 19.29% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.68% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.68% | +3.05% |