Сравнение ECML с SFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).
ECML и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и SFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 0.26% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 2.39%.
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и SFLO
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.
Доходность на риск
ECML vs. SFLO — Ранг доходности на риск
ECML
SFLO
Сравнение ECML c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.50 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.20 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.44 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ECML и SFLO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и SFLO
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SFLO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и SFLO
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -26.63% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -16.83% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.50% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -4.58% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.90% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и SFLO
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.33%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.75% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.99% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 23.97% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.79% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.79% | -2.11% |