PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с SFLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - ECML is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Euclidean, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. ECML is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, ECML returned 26.84% vs 32.02% for SFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности ECML и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 13.58%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
-1.52%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и SFLO

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%0.26%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		13.58%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between ECML and SFLO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between ECML and SFLO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECML и SFLO

Секторы
ECML
SFLO

Потребительский циклический сектор

23.8%
16.9%

Здравоохранение

16.6%
18.0%

Промышленность

14.2%
10.5%

Энергетика

13.2%
14.8%

Потребительский защитный сектор

12.4%
5.1%

Сырьевые материалы

10.6%
1.6%

Технологии

5.3%
25.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.3%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
SFLO
16.9%

Здравоохранение

ECML
16.6%
SFLO
18.0%

Промышленность

ECML
14.2%
SFLO
10.5%

Энергетика

ECML
13.2%
SFLO
14.8%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
SFLO
5.1%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
SFLO
1.6%

Технологии

ECML
5.3%
SFLO
25.6%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
SFLO
7.3%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
SFLO
0.1%

Финансовые услуги

ECML

-

SFLO
0.3%

Недвижимость

ECML

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJECML с SLYV
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMO

Доходность на риск

ECML vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.87

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.72

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.12

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

13.73

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ECML и SFLO

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-26.63%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.80%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.70%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.33%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.34%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и SFLO

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.84%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.26%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.45%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.30%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.55%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.55%

-2.16%

Сравнение комиссий ECML и SFLO

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и SFLO

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SFLO в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.85%1.04%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECML and SFLO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.26%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 32.02% vs 26.84% for ECML. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 32.02% return vs 26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.85% for SFLO.

ECML is categorized as Small Cap Value Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Euclidean and Victory. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор