PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ECML is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Euclidean, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. ECML is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 15.57%/yr vs 14.44%/yr for COWZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности ECML и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и COWZ

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.94%

Correlation

The correlation between ECML and COWZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between ECML and COWZ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECML и COWZ

Секторы
ECML
COWZ

Потребительский циклический сектор

23.8%
11.7%

Здравоохранение

16.6%
21.8%

Промышленность

14.2%
8.4%

Энергетика

13.2%
16.9%

Потребительский защитный сектор

12.4%
10.9%

Сырьевые материалы

10.6%
3.7%

Технологии

5.3%
16.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

ECML
16.6%
COWZ
21.8%

Промышленность

ECML
14.2%
COWZ
8.4%

Энергетика

ECML
13.2%
COWZ
16.9%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
COWZ
3.7%

Технологии

ECML
5.3%
COWZ
16.0%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
COWZ
10.4%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
COWZ

-

Финансовые услуги

ECML

-

COWZ

-

Недвижимость

ECML

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJECML с SLYV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

ECML vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.02

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.98

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.46

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.19

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ECML и COWZ

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-38.63%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.00%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-22.00%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.91%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.81%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.83%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и COWZ

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ECML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.56%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.12%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

11.13%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.63%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.93%

-1.54%

Сравнение комиссий ECML и COWZ

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и COWZ

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECML and COWZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (3.84%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, ECML leads with 15.57% vs 14.44% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 15.57% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.20% for ECML.

ECML is categorized as Small Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Euclidean and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор