PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECML с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ECML is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Euclidean, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. ECML is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 13.47%/yr vs 12.35%/yr for COWZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности ECML и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.89%.

ECML

1 день
1.06%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
10.71%
С начала года
18.77%
1 год
30.39%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и COWZ

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		18.77%6.82%2.37%26.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%16.10%

Correlation

The correlation between ECML and COWZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.86

The correlation between ECML and COWZ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECML и COWZ

Секторы
ECML
COWZ

Потребительский циклический сектор

23.1%
14.3%

Здравоохранение

17.6%
19.9%

Промышленность

14.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

12.3%
10.5%

Энергетика

12.2%
11.6%

Сырьевые материалы

11.7%
4.0%

Технологии

4.5%
19.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

ECML
23.1%
COWZ
14.3%

Здравоохранение

ECML
17.6%
COWZ
19.9%

Промышленность

ECML
14.8%
COWZ
10.9%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.3%
COWZ
10.5%

Энергетика

ECML
12.2%
COWZ
11.6%

Сырьевые материалы

ECML
11.7%
COWZ
4.0%

Технологии

ECML
4.5%
COWZ
19.9%

Коммуникационные услуги

ECML
3.8%
COWZ
8.7%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
COWZ

-

Финансовые услуги

ECML

-

COWZ

-

Недвижимость

ECML

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJECML с SLYV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

ECML vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.72

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.54

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.33

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

9.34

+3.27

ECML vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECML и COWZ

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-38.63%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.95%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-22.00%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.78%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.12%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и COWZ

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 2.76%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.58%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.09%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

11.48%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.66%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.87%

-1.68%

Сравнение комиссий ECML и COWZ

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и COWZ

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.16%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECML and COWZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to ECML (2.76%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, ECML leads with 13.47% vs 12.35% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 13.47% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.16% for ECML.

ECML is categorized as Small Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Euclidean and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.49% for COWZ.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор