Сравнение ECML с TSCV
ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности ECML и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 15.89%.
ECML
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECML и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 14.39% | 5.73% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
Correlation
The correlation between ECML and TSCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECML vs. TSCV — Ранг доходности на риск
ECML
TSCV
Сравнение ECML c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.84 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок ECML и TSCV
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECML | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -10.17% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.70% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -2.11% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECML | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 16.80% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.80% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.80% | +1.59% |
Сравнение комиссий ECML и TSCV
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и TSCV
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.20% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECML and TSCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.
ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Euclidean and Thrivent. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для ECML и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор