Сравнение ECML с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
ECML и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 3.96% | 7.75% | 11.81% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 3.96%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWJ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и RWJ
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
ECML vs. RWJ — Ранг доходности на риск
ECML
RWJ
Сравнение ECML c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.59 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.69 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ECML и RWJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и RWJ
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и RWJ
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -55.97% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -16.11% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -7.49% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.31% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.50% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и RWJ
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.15% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.97% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 25.39% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.88% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 26.16% | -7.47% |