PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECML с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с IJS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECML (Euclidean Fundamental Value ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while IJS is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 13.32%/yr vs 13.76%/yr for IJS. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ECML charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности ECML и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECML показывает доходность 22.02%, а IJS немного выше – 22.70%.

ECML

1 день
-0.08%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.02%
1 год
31.63%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.52%

IJS

1 день
-1.10%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
11.64%
С начала года
22.70%
1 год
39.10%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.18%
Всё время*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECML

Euclidean Fundamental Value ETF
$559.41K$289.88K$267.88K

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
$31.26M$27.82M$50.55M

Сравнение доходности по годам ECML и IJS

2026 (YTD)202520242023
ECML
Euclidean Fundamental Value ETF		22.02%6.82%2.37%26.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		22.70%6.54%7.33%15.94%

Correlation

The correlation between ECML and IJS is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.86

The correlation between ECML and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и IJS

Секторы
ECML
IJS

Потребительский циклический сектор

24.6%
15.0%

Здравоохранение

14.4%
6.3%

Энергетика

13.2%
7.6%

Промышленность

13.0%
12.9%

Потребительский защитный сектор

12.3%
5.5%

Сырьевые материалы

11.6%
5.9%

Технологии

7.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Финансовые услуги

-

21.6%

Недвижимость

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

ECML
24.6%
IJS
15.0%

Здравоохранение

ECML
14.4%
IJS
6.3%

Энергетика

ECML
13.2%
IJS
7.6%

Промышленность

ECML
13.0%
IJS
12.9%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.3%
IJS
5.5%

Сырьевые материалы

ECML
11.6%
IJS
5.9%

Технологии

ECML
7.6%
IJS
11.5%

Коммуникационные услуги

ECML
3.3%
IJS
3.5%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
IJS
2.1%

Финансовые услуги

ECML

-

IJS
21.6%

Недвижимость

ECML

-

IJS
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euclidean Fundamental Value ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с TSCVECML с JPSVECML с RWJECML с SLYV
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV

Доходность на риск

ECML vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECML c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMLIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.22

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.20

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.23

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

14.50

-1.22

ECML vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECML и IJS

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-60.11%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.28%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-28.65%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.10%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-9.83%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.70%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и IJS

Текущая волатильность для Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.38%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.13%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.35%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

17.68%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

21.71%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

23.55%

-5.45%

Сравнение комиссий ECML и IJS

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и IJS

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IJS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
Euclidean Fundamental Value ETF		1.13%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.30%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

ECML and IJS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.13%) compared to ECML (3.38%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs IJS's -60.11%.

On 3-year performance, IJS leads with 13.76% vs 13.32% for ECML. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJS has performed better with a 13.76% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

IJS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.13% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.25% for IJS.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор