Сравнение ECML с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
ECML и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 16.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.38%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и JPSV
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
ECML vs. JPSV — Ранг доходности на риск
ECML
JPSV
Сравнение ECML c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.71 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.63 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 1.96 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ECML и JPSV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и JPSV
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JPSV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и JPSV
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -22.78% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.58% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -6.44% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.88% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.02% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и JPSV
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеют волатильность 4.48% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.43% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.75% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 19.61% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.14% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.14% | +0.55% |