Сравнение ECML с JPSV
ECML (Euclidean Fundamental Value ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ECML returned 13.32%/yr vs 12.68%/yr for JPSV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ECML charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.
Доходность
Сравнение доходности ECML и JPSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECML показывает доходность 22.02%, а JPSV немного выше – 22.59%.
ECML
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 22.02%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.52%
JPSV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $559.41K | $289.88K | $267.88K | |
| $43.44K | $34.84K | $48.50K |
Сравнение доходности по годам ECML и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 22.02% | 6.82% | 2.37% | 26.00% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 22.59% | 0.63% | 8.73% | 17.79% |
Correlation
The correlation between ECML and JPSV is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.87 |
The correlation between ECML and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ECML и JPSV
Секторы
ECML
JPSV
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
ECML
JPSV
Здравоохранение
ECML
JPSV
Энергетика
ECML
JPSV
Промышленность
ECML
JPSV
Потребительский защитный сектор
ECML
JPSV
Сырьевые материалы
ECML
JPSV
Технологии
ECML
JPSV
Коммуникационные услуги
ECML
JPSV
Коммунальные услуги
ECML
JPSV
Финансовые услуги
ECML
-
JPSV
Недвижимость
ECML
-
JPSV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECML vs. JPSV — Ранг доходности на риск
ECML
JPSV
Сравнение ECML c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECML | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.17 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 8.99 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECML и JPSV
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и JPSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECML | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -22.78% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.02% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -22.78% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.63% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -5.37% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.17% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и JPSV
Текущая волатильность для Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.38%, в то время как у Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECML | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.98% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.86% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 15.05% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.71% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.71% | +0.39% |
Сравнение комиссий ECML и JPSV
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPSV в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и JPSV
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JPSV в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 1.13% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.16% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
ECML and JPSV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPSV has higher volatility (3.98%) compared to ECML (3.38%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs JPSV's -22.78%.
On 3-year performance, ECML leads with 13.32% vs 12.68% for JPSV. On fees, JPSV is cheaper at 0.74% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ECML has performed better with a 13.32% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPSV is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.
JPSV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.13% for ECML.
They also come from different issuers: Euclidean and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.74% for JPSV.
ECML currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECML и JPSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор