PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с JPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ECML returned 15.57%/yr vs 11.47%/yr for JPSV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности ECML и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 10.39%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSV

1 день
-1.23%
1 месяц
2.73%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.88%
1 год
16.62%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и JPSV

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.39%0.63%8.73%16.77%

Correlation

The correlation between ECML and JPSV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between ECML and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и JPSV

Секторы
ECML
JPSV

Потребительский циклический сектор

23.8%
9.2%

Здравоохранение

16.6%
5.1%

Промышленность

14.2%
13.2%

Энергетика

13.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

12.4%
2.3%

Сырьевые материалы

10.6%
5.1%

Технологии

5.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.7%

Коммунальные услуги

1.4%
5.5%

Финансовые услуги

-

24.8%

Недвижимость

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
JPSV
9.2%

Здравоохранение

ECML
16.6%
JPSV
5.1%

Промышленность

ECML
14.2%
JPSV
13.2%

Энергетика

ECML
13.2%
JPSV
5.4%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
JPSV
2.3%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
JPSV
5.1%

Технологии

ECML
5.3%
JPSV
8.8%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
JPSV
6.7%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
JPSV
5.5%

Финансовые услуги

ECML

-

JPSV
24.8%

Недвижимость

ECML

-

JPSV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с IJSECML с TSCVECML с RWJECML с SLYV
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с FESM

Доходность на риск

ECML vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.07

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.68

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.85

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

4.96

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ECML и JPSV

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-22.78%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.02%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-22.78%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.33%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.63%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.36%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и JPSV

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеют волатильность 3.84% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.80%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.99%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.62%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.92%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.92%

+0.47%

Сравнение комиссий ECML и JPSV

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и JPSV

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JPSV в 1.28%

ПозицияTTM202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ECML and JPSV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (3.84%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, ECML leads with 15.57% vs 11.47% for JPSV. On fees, JPSV is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 15.57% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSV is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.74% for JPSV.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор