PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECML с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECML (Euclidean Fundamental Value ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ECML is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Euclidean, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. ECML is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 13.32%/yr vs 24.06%/yr for SCHG. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ECML charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ECML и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.

ECML

1 день
-0.08%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.02%
1 год
31.63%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.52%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECML

Euclidean Fundamental Value ETF
$559.41K$289.88K$267.88K

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам ECML и SCHG

2026 (YTD)202520242023
ECML
Euclidean Fundamental Value ETF		22.02%6.82%2.37%26.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%22.89%

Correlation

The correlation between ECML and SCHG is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ECML и SCHG

Секторы
ECML
SCHG

Потребительский циклический сектор

24.6%
11.2%

Здравоохранение

14.4%
9.9%

Энергетика

13.2%
0.9%

Промышленность

13.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

12.3%
1.9%

Сырьевые материалы

11.6%
1.6%

Технологии

7.6%
44.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
14.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Финансовые услуги

-

7.7%

Недвижимость

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

ECML
24.6%
SCHG
11.2%

Здравоохранение

ECML
14.4%
SCHG
9.9%

Энергетика

ECML
13.2%
SCHG
0.9%

Промышленность

ECML
13.0%
SCHG
7.6%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.3%
SCHG
1.9%

Сырьевые материалы

ECML
11.6%
SCHG
1.6%

Технологии

ECML
7.6%
SCHG
44.0%

Коммуникационные услуги

ECML
3.3%
SCHG
14.1%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
SCHG
0.5%

Финансовые услуги

ECML

-

SCHG
7.7%

Недвижимость

ECML

-

SCHG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euclidean Fundamental Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с COWZECML с TSCVECML с JPSVECML с IJSECML с RWJECML с SLYV
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ECML vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECML c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMLSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.16

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.64

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.18

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

3.71

+9.57

ECML vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECML и SCHG

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-34.59%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-16.41%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-23.39%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.20%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.19%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

5.18%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и SCHG

Текущая волатильность для Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.92%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.98%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.62%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

22.46%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.61%

-3.51%

Сравнение комиссий ECML и SCHG

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и SCHG

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
Euclidean Fundamental Value ETF		1.13%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ECML and SCHG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to ECML (3.38%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 24.06% vs 13.32% for ECML. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 24.06% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ECML has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.37% for SCHG.

ECML is categorized as Small Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Euclidean and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.04% for SCHG.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор