PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ECML is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Euclidean, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. ECML is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 15.57%/yr vs 25.02%/yr for SCHG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ECML charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ECML и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и SCHG

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%20.98%

Correlation

The correlation between ECML and SCHG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ECML и SCHG

Секторы
ECML
SCHG

Потребительский циклический сектор

23.8%
12.7%

Здравоохранение

16.6%
7.7%

Промышленность

14.2%
5.8%

Энергетика

13.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

12.4%
1.7%

Сырьевые материалы

10.6%
1.4%

Технологии

5.3%
46.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
16.0%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Финансовые услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

ECML
16.6%
SCHG
7.7%

Промышленность

ECML
14.2%
SCHG
5.8%

Энергетика

ECML
13.2%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
SCHG
1.4%

Технологии

ECML
5.3%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
SCHG
16.0%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
SCHG
0.4%

Финансовые услуги

ECML

-

SCHG
6.7%

Недвижимость

ECML

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJECML с SLYV
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ECML vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.60

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.18

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.51

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

5.04

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ECML и SCHG

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-34.59%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-16.41%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-23.39%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.78%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.20%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.90%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и SCHG

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ECML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.61%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.62%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.50%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

22.27%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.55%

-3.16%

Сравнение комиссий ECML и SCHG

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и SCHG

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ECML and SCHG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (3.84%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.02% vs 15.57% for ECML. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.02% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.36% for SCHG.

ECML is categorized as Small Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Euclidean and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.04% for SCHG.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор