Сравнение VBR с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
VBR и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBR и DGRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | -13.11% | 23.11% | 7.86% | 24.20% | -10.75% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции DGRS по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.19% соответственно.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и DGRS
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRS в 0.38%.
Доходность на риск
VBR vs. DGRS — Ранг доходности на риск
VBR
DGRS
Сравнение VBR c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | DGRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.18 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VBR и DGRS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и DGRS
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DGRS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и DGRS
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и DGRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -44.83% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -14.03% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -27.57% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -44.83% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.39% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.80% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.19% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и DGRS
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.78% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.48% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 22.24% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.51% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.63% | -1.90% |