Сравнение DGRS с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DGRS и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или VB.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и VB
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.07% соответственно.
DGRS
20.60%
11.33%
17.75%
35.39%
11.18%
9.57%
VB
23.04%
9.91%
18.26%
36.78%
11.29%
10.07%
Основные характеристики
| DGRS | VB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 11.79 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 17.25% |
| Макс. просадка | -44.83% | -59.58% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и VB
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между DGRS и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRS c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и VB
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VB в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 1.94% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.54% | 2.07% | 0.50% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.27% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и VB
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и VB
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.