PortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRS и VB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.61%
156.00%
DGRS
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRS:

-0.30

VB:

0.03

Коэф-т Сортино

DGRS:

-0.29

VB:

0.20

Коэф-т Омега

DGRS:

0.97

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

DGRS:

-0.24

VB:

0.02

Коэф-т Мартина

DGRS:

-0.72

VB:

0.08

Индекс Язвы

DGRS:

9.28%

VB:

7.46%

Дневная вол-ть

DGRS:

22.41%

VB:

22.44%

Макс. просадка

DGRS:

-44.83%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

DGRS:

-22.21%

VB:

-17.25%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -10.25%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.62% против 7.63% соответственно.


DGRS

С начала года

-14.36%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-6.13%

5 лет

12.30%

10 лет

6.62%

VB

С начала года

-10.25%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-8.46%

1 год

0.64%

5 лет

12.15%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGRS и VB

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


График комиссии DGRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRS: 0.38%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGRS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGRS: -0.30
VB: 0.03
Коэффициент Сортино DGRS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGRS: -0.29
VB: 0.20
Коэффициент Омега DGRS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGRS: 0.97
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара DGRS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGRS: -0.24
VB: 0.02
Коэффициент Мартина DGRS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGRS: -0.72
VB: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.03
DGRS
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VB

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VB в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.82%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VB

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-17.25%
DGRS
VB

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VB

Текущая волатильность для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 12.85%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
14.88%
DGRS
VB