PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRS returned 9.61%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRS показывает доходность 13.56%, а VB немного выше – 14.16%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.30% соответственно.

DGRS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.18%
3 года*
13.73%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.61%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		13.56%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between DGRS and VB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.89

The correlation between DGRS and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и VB

Секторы
DGRS
VB

Финансовые услуги

24.8%
12.6%

Промышленность

19.0%
20.8%

Потребительский циклический сектор

16.5%
11.3%

Энергетика

12.0%
4.7%

Технологии

8.7%
17.2%

Сырьевые материалы

7.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.1%

Недвижимость

1.7%
7.6%

Здравоохранение

1.3%
11.1%

Коммунальные услуги

0.2%
3.3%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
VB
12.6%

Промышленность

DGRS
19.0%
VB
20.8%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
VB
11.3%

Энергетика

DGRS
12.0%
VB
4.7%

Технологии

DGRS
8.7%
VB
17.2%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
VB
4.8%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
VB
3.4%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
VB
3.1%

Недвижимость

DGRS
1.7%
VB
7.6%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
VB
11.1%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

DGRS vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.78

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.56

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.22

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

11.87

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VB

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-59.56%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.98%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-25.36%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.15%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-42.05%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.65%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-8.44%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.43%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VB

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.46% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.72%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

16.28%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

20.74%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.42%

+2.21%

Сравнение комиссий DGRS и VB

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VB

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.23%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and VB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRS has higher volatility (4.46%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs 9.61% for DGRS. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.19% for VB.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор