PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRS с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с VB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

DGRS и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или VB.

Корреляция

Корреляция между DGRS и VB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRS:

-0.10

VB:

0.21

Коэф-т Сортино

DGRS:

0.00

VB:

0.48

Коэф-т Омега

DGRS:

1.00

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

DGRS:

-0.09

VB:

0.20

Коэф-т Мартина

DGRS:

-0.24

VB:

0.61

Индекс Язвы

DGRS:

10.52%

VB:

8.22%

Дневная вол-ть

DGRS:

22.79%

VB:

22.71%

Макс. просадка

DGRS:

-44.83%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

DGRS:

-16.29%

VB:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.23% против 8.19% соответственно.

DGRS

С начала года

-7.84%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-2.30%

3 года

7.10%

5 лет

14.02%

10 лет

7.23%

VB

С начала года

-2.52%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.81%

3 года

9.69%

5 лет

12.89%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DGRS и VB

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VB

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VB в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		2.62%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VB

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VB

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 5.77% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...