Сравнение DGRS с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DGRS и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRS и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | -13.11% | 23.11% | 7.86% | 24.20% | -10.75% | 7.25% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.57% соответственно.
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и VB
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
DGRS vs. VB — Ранг доходности на риск
DGRS
VB
Сравнение DGRS c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRS | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 6.12 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DGRS и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и VB
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и VB
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -59.56% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -14.29% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -28.15% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -42.05% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.55% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.49% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.34% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и VB
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.72% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.62% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 21.87% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 20.77% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.40% | +2.23% |