PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 10.94%/yr for CVX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VBR и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции CVX немного отстают с 10.94%.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between VBR and CVX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VBR and CVX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Chevron Corporation

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

VBR vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.57

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.12

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.48

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

6.10

+5.12

VBR vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и CVX

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-55.77%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.99%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-20.64%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.95%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-55.77%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.52%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-11.39%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.68%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и CVX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.62%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

17.86%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

22.06%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.15%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

29.16%

-7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и CVX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and CVX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs CVX's -55.77%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор